さとう

特定の価格帯での殴り合いに決着がついた後、勝者の出口は新たな流動性が供給される場所となる 。
チャート上の節目に湧いてくる指値・FOMOイナゴたちの雑な成行注文を利用して利食いする。

一方、敗れた側は現時点で不利となった玉を受け取ってくれる相手を探さなきゃいけない。
彼らが安全に逃げるための出口は、攻防の少し先に待ち構えている厚板に対して成行でぶつけるか、市場のノイズによって生じた一時的な反発を利用するしかない。見つけられなければ、薄い場所での成行注文となる。
そういう意味では、本物と推測される厚板（価格が動いても動かない板）の手前で吸収するのは出口が保証されているし合理的。

大口が大量の注文を捌くとき、最も避けるべきは板が薄い場所での成行注文。
彼らが薄い板に対して成行注文を行うと、受け取ってくれる注文が少なく不利な価格での約定になる。
全て決済するころには長い陰線や陽線が発生する。
なので、出来高が多い場所でスリップすることなく安全に注文をすることが大事。

だけど、市場の流動性には限りがあるため絶好のポイントは奪い合いが発生するわけで、限られたパイを平等に分配するなんて不可能だからこそ、物理的な速度、より高精度なシステム、そんなシステムを騙す動きを取り入れたグレーなシステム等を追及する。

鉄火場スキャルピングのおかげで、対人戦を意識しているつもりが、実態は出来高やCVDの数値を形として記憶し、それを公式として利用していただけということが分かった。
貴金属CFD時代に行っていた、週末にテスターを回して翌週の公式を探す行為が未だに魂に染み付いて、無意識に公式に当てはめようとしているのを認識できたことは非常に大きい。
公式から正解を求める姿勢が、連敗時のストレスや疑心暗鬼を生み、最終的にティルトを引き起こす根本原因。
不確実性に適応してきたと思っていたが、実は逃避していただけと認識させられた1月でした。

2021年にTitanでゴールドを取引したのが最初です
2023年後半 ~ 2024まで株をやり最近復帰。計4年ぐらいです！

のめり込んだとき、自分の鼻息を相手の鼻息だと思いがち
損失を嫌って根拠が崩れる位置→壁付近→建値前に移動してしまうときがある
価格を意識したエントリーをするときが一番の負けてる

でも、footprintとbookmapを見て枯渇と吸収を確認したときに鼻息が感じとれるようになったかも

観察日記 (根本、先端、サポレジ付近)

ターゲットとなる場所に向かうまでは、勢いよく投げつけてグググと力強く押してるけど、あと少しってところで押しが弱くなる(勢いがなくなる)。
そして、様子を伺うような反対の注文が入ってきて、その数秒後にパパっと後続が登場。そのまま駆け抜けてトレンドへ。
→ あなたの一押しで抜けますよ！って言われて入ったら欲豚乙で逆行。

押しが弱くなり反対方向に進み、1m数本分の背付近で諦めの悪い人にぶつけるのが正解なのかな？どうなんだろう

開発する上で一番の弱点は、ITド素人であること。優れた指示書を作成するときに、足を引っ張っている一番の要因。勉強するしかない！
だけど、ソフトウェア開発するための手順や考え方は、自分に最適なトレードを確立するのに役立ってる。
開発の勉強してるのに、この設計の考え方 トレードのロジックに使える！ってことが多々あって面白い！

AIと壁打ちして、PRDもどきを作成 → それとコーディング規約と設計思想を投げてタスクリスト・仕様書を作成 → これらを基にフェーズごとに区切って書かせる
この流れでは中身が中途半端な製品になることがわかってきた。

現時点で思いつく対策は、AIをコントロールするために厳格な制限をかけて、その中で適切なコードを書かせること。
一発で100点を出そうとすると逆に悪くなるから、最初はパフォーマンスよりもシンプルなこと重視する。

メモ
AIを用いて静的言語で開発するとき、エラーを解決するために論理的には破綻していないけど、非効率で読みにくい、その場しのぎのコードで揉み消そうするときがある。(単純な構文エラーなら問題ない)
ただ、幻覚の防止には効果が高いと思っていて、存在しないライブラリなどを出力しても即座にエラーとなるから、実行する前に対応できるのが良い

やっぱりAIが一番得意な言語で開発するのが無難かも
PythonだったらPydanticのようなライブラリを用いたら厳密な型定義が出来るし開発速度も学習コストも優秀だし
ただ、静的言語に比べてセキュリティに関しては脆弱だし、その点は要注意

苦しいものの楽しい気持ちが強いので、負荷を下げるべきではないと思う。
エントリーセットアップを一つに絞り(初動の逆指値)、それ以外の行動は変えず、適度に負荷をかけることが、今の自分に合っているはず。

損失が課金額のみということもあり、訓練するには最適な環境。それがあるうちに、理論から感覚へ落とし込んでいきたい！
焦らず一歩ずつ成長していく過程で、原資回収できたらラッキーという方針で行きます！

色々なものを同時に見て判断することが難しい。
下振れ→イップスになる→機会損失→根拠の薄い こじつけエントリー。

主な理由は、、、
1. 見るものが増え、脳がパンク + 損失によるストレス。
2. 根拠が増えた結果、「相場を当てられる」というスケベ心が出現。

セットアップ以外の場面も bookmapとfootprintを考察しながら見ているので、ポジるまでに脳が消耗している。
考察による 軽いオーバーフィッティングが発生し、スケベ心に繋がっている？

相場を当てる根拠ではなく、セットアップの道具。頭で分かっているのに行動が伴わない。このことを体に叩き込まないといけない。後は、負荷の管理。

GPT-5.2 Proは、論理構築能力・抽象推論能力が優れている。
Google Gemini 3 Proは、実用的な数理推論が優れている(GPTと誤差)。
Claude 4.5 Opusは、ソフトウェアエンジニアリング・指示への忠実さが優れている。

ベンチマークだけ見ると、コーディングはClaude 4.5 Opus。それ以外はGPT-5.2 Pro。
しかし、Geminiのコンテキストウィンドウ・処理速度・コストは優秀。

実装計画やTaskなどの明確な仕様書はClaude。
実装などの単純作業はGemini(明確な指示で長くなり過ぎない)。
レビュー・デバックはClaude(単純なデバックはGeminiも可)。

Claude → Gemini に渡す情報の例：
仕様書+公式ドキュメント+アーキテクチャ・関数の長さ制限などのルール+作法を統一するための情報(サンプルなど)

それぞれの情報に優先順位をつける。
公式ドキュメントは事前に必要な部分だけ抜き出してチートシートを作成。
サンプルは抽象化されたパターンで良いコード/悪いコード どちらも渡すべき。

所感 (間違っている可能性あり)

GPT → 過剰に複雑な設計にしがち。
Gemini → 指示が少ない場合の対応力が一番ない。コンテキストウィンドウ1Mが優秀で、事前に情報を提示してあげれば問題ない。
Claude → 3つの中で一番 指示に忠実。

コンテキストウィンドウが長くなると中央付近の情報を見落としてしまう現象がある。モデルによるが、redditでは128k〜256kを超えたあたりから精度の低下を確認している。(Geminiは解決済と主張しているが、redditで その現象が発生したユーザーを確認)

一連の流れはニューヨークセッションを元に作成したもの。

注意点

Footprintを見て、重要価格到達時の反応を確認すること (例外あり) 。
Bookmapを見て、重要価格付近の注文を確認すること。
テールを予測しないこと。必ず事実を確認後、確定させる。
市場が割安/割高は後になってからわかること。

出来高と時間

滞在時間が長い価格帯は市場が合意した場所となり、出来高が多い場所は大口の蓄積or放出の場所。
時間が短く出来高が薄い＝不均衡。反対勢力が現れず通過。
時間が短く出来高が厚い＝不均衡。拒絶/吸収による反転。
時間がやや短く出来高が多い＝受容して維持。サポートされ同一方向へ。
時間が長く出来高が薄い＝関心がなく閑散としている。脆い。
時間が長く出来高が厚い＝参加者全体が合意。強力なサポレジになる可能性あり。

停止と拒絶の違い＝滞在していない場合、力が残っていない。滞在している場合、先端付近で同一方向に向かう余力が残っていた。
余力があるということは、本来つけるはずの価格より安い高値/高い安値になっている（poor H/L）。poor H/Lは強く価格を引き寄せる。

オークション完了のサイクル
　合意: POCを中心にレンジを形成。妥当な価格。
　探索: 均衡が崩れ、次の妥当な価格を見つけるため一方向に動く。
　拒絶: 行き過ぎた先でテールを作る。
　合意: 新しい価格帯で再びPOCを形成。妥当な価格。
オークション未完了のサイクル
　合意: POCを中心にレンジを形成。妥当な価格。
　探索: 均衡が崩れ、次の妥当な価格を見つけるため一方向に動く。
　停止: 一時的な蓋に価格が押し返される。
　合意: 新しい価格帯で再びPOCを形成。妥当な価格。

オークションについて

流動性を確保するために価格は動く。大量の注文が存在する場所は、より強く価格を引き寄せる。
市場の合意（レンジ）＝参加者が現在の価格は妥当と判断し活発に取引が行う。
価格の探索（トレンド）＝妥当な価格を見つけるため一方向に動く。反対勢力を誘い出すまで上昇/下降する。

-- 日中 --

ロンドンフィキシング (24時/25時 前後5分)：流動性上昇による値動き（受容 or 拒絶、）。
ランチタイム：流動性低下による価格停滞と値動き（Poor H/Lの形成、反対方向へのスイープなど）。
IB レンジ拡張の有無：Neutral Dayかどうか判断。

-- 引け1h --

オークション完了確認：日中までトレンドが出ていた場合、大口の利食いによってテールが形成されるか確認。真空の有無。
MOC：流動性上昇による値動き。
POCの移動：引け間際にPOCが大きく移動したかどうか。

-- 環境認識 --

重要価格：ON H/L, VA, POC。前日 POC, 直近NPOC, VA H/L 。
H/L（poor, 前日, 週, 月, 年, 各セッション）。
前日：トレンド or レンジ, 日足の形状（P/Bシェイプなど）。オークションの完了確認（今週も含む）。
イベントの有無：経済指標等の確認。

-- 寄付き1h --

始値の位置：前日VA 内 or 外。
重要価格ブレイク後：受容 or 拒絶。成功 or 失敗。
出来高を伴うレンジ or 伴わないレンジ。
IBが広いか狭いか（例: 過去 RTH IB5~10の中央値を基準）。

秒スキャするなら相手の戦略の一つとして軽く意識する、分スキャ以上なら意識しないことにしました。

エントリーの条件は変えず、自分が狙っている方向と仕掛けてきた側の方向が合っているときにラッキー程度に思うのが一番いい塩梅なのでは

いや意識すべきなのか？
板情報には見せ玉が映し出されているわけでmmはほとんど影響を受けてるはずだし、100Tや1~5分足の形成要因はシステムによるノイズが半分以上を占めていて、その中で逆指値スキャをする際に相手がする戦略の一つとして意識することはアリなのでは？

でも、それらの嵌め込み行為が影響力がないと言えば嘘になると思う。

速さを追い求めるために凄くシンプルなロジックであるHFT(mm)を狙った見せ玉行為、損切りが溜まっているであろう場所に注文を浴びせ続ける行為、取引所のサーバーに負荷をかけて意図的に遅延させる行為、水増しによる誤検知したアルゴ・飛び乗りイナゴを誘いこむ行為 はどれも悪質で強力なもの。

実際、規制されて罰金や逮捕者が出てるということはこの主張の裏付けでもあるよね。

違法な行為をする存在はいるけど少数だし、嵌め込みに見える動きのほとんどは理由があって注文をしなければならない状態が複数重なって形成されているわけだし、そのような場合は一気に価格が飛んだあと、後続も少ないから元の価格に帰ってくるのも早いんだよね。
こんな感じで、個人のましてや裁量勢は知識として へ～そうなんだ～程度に納めるべきだし、基本考えることではない話じゃないかな。

露骨なものは規制がないor緩い未熟な市場の方が多いと思うけど、主戦場ではないかな。
レバレッジの利用・ハイレバによるタイトな損切り・似通ったロジックのアルゴ・安全な出口・膨大で複雑な市場による立証難易度の増加 このことを考えると、むしろ成熟した市場の方が効率良さそう

ノイズの中でも違法なものに焦点を当てて色々調べた結果、さらに市場について理解が深まったし、リアルタイムで目撃してもイライラせず むしろ今日も頑張ってんね～程度に思えてきました。